Volume Spread Analysis là gì? Những ưu điểm phương pháp VSA

volume spread analysis la gi

Hiện nay, có một phương pháp phân tích mặc dù được xem là khó tiếp cận nhưng lại mang đến hiệu quả cao trong việc xác định xu hướng thị trường đó chính là Volume spread analysis. Vậy hãy cùng Tài Chính 101 theo dõi bài viết dưới đây để cùng tìm hiểu rõ ràng hơn về Volume spread analysis – một phương pháp hỗ trợ đắc lực của các chuyên gia nhé!

Volume Spread Analysis (VSA) là gì?

Volume Spread Analysis (VSA) là phương pháp phân tích khối lượng chênh lệch giá, nhằm dự đoán xu hướng thị trường trong mối quan hệ cung – cầu. Phương pháp này vận dụng sự biến đổi giá của biểu đồ hình nến để xác định khối lượng cung cầu thay đổi trên thị trường, nhờ đó nhà đầu tư có thể hình dung và dự đoán xu hướng giá dễ dàng hơn.

volume spread analysis

Dựa vào sự chênh lệch và mất cân bằng của khả năng cung cầu trên thị trường mà  phương pháp VSA có thể khẳng định được sự thay đổi và biến động của thị trường. Cũng có thể nói sự mất cân bằng của cung và cầu là do tác động của những nhà đầu tư chuyên nghiệp – những ông lớn trên sàn giao dịch.

Bất cứ một hành động thay đổi giá của các ông lớn đều sẽ biểu hiện ngay trên biểu đồ giá. Và Volume Spread Analysis chính là phương pháp xác định mối quan hệ cung cầu cùng với sự tương quan và mối liên kết giữa ba biến số:

  • Volume: là khối lượng của một thanh giá hay là khối lượng của một phiên giao dịch.
  • Spread: là mức chênh lệch giá khi thực hiện giao dịch.
  • Close: là giá đóng cửa của phiên giao dịch.

Nguồn gốc ra đời của phương pháp VSA

Tom Williams chính là người đã phát triển phương pháp phân tích VSA và đồng thời là người đã phát minh ra chương trình nổi tiếng về giao dịch máy tính Wyckoff Volume Spread Analysis (Wyckoff VSA) và cũng là một nhà đầu tư chứng khoán tài ba.

Sau khi có cơ duyên tham gia khóa học của Wyckoff ở Park Ridge, dường như ông đã hiểu được tất cả những gì xảy ra trên thị trường, ông nhận ra tất cả manh mối đều nằm trên đồ thị nếu biết cách đọc chính xác của chúng.

volume spread analysis

Sau đó, dựa trên nền tảng phương pháp Wyckoff, Tom đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển tầm quan trọng của sự chênh lệch về giá và mối quan hệ với khối lượng giao dịch và giá đóng cửa. Kết quả là Tom đã công bố tác phẩm của mình đến với công chúng thông qua cuốn Master of Market vào năm 1993,  đồng thời phát triển một chương trình giao dịch máy tính với phương pháp Wyckoff Volume Spread Analysis được sử dụng đến nay.

Các thành phần của phương pháp VSA

Volume (khối lượng giao dịch)Spread (Chênh lệch giá)Close (Giá đóng cửa)
Do đánh giá thấp tầm quan trọng của khối lượng giao dịch nên nhiều người đã mắc sai lầm.
Trên thực số, có một vài chỉ báo vẫn chứa những hạn chế nhất định mặc dù  đã tích hợp sẵn khối lượng giao dịch vào trong biến động giá cả.
Nó là phạm vi biến động giá của phiên giao dịch, tính bằng khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa hay còn gọi là độ dài của nến.Được xem là thông tin quan trọng nhất trong phương pháp VSA.

Các thị trường hoạt động của VSA

Về cơ bản, cần có hai điều kiện để VSA hoạt động:

  • Đầu tiên, ở các thị trường mà nơi đó có rất nhiều trader chuyên nghiệp sẽ là nơi Volume Spread Analysis (VSA) hoạt động mạnh nhất.
  • Điều kiện thứ hai là Volume Spread Analysis (VSA) cần có các nguồn dữ liệu đáng tin cậy.

Cách giao dịch với phương pháp VSA 

volume spread analysis

Nến No Demand trong xu hướng tăng

Khi xu hướng thị trường đang trong xu hướng tăng giá thì khối lượng mua sẽ bắt đầu tăng lên. Nếu như trong trường hợp xu hướng tăng nhưng khối lượng mua không tăng thì xu hướng đó sẽ không thể kéo dài.

Do vậy, khi nến No Demand xuất hiện trong xu hướng tăng giá thì chứng tỏ dấu hiệu khối lượng mua không tăng lên, và xu hướng sắp kết thúc. 

Những cách để nhận biết No Demand như sau:

  • Mức giá đóng cửa của các phiên trước đó sẽ thấp hơn hiện tại. 
  • Khối lượng giao dịch trong hai phiên gần nhất thấp.
  • Độ cao thân nến ngắn chứng tỏ phạm vi giá hẹp.

Nến No Selling Pressure trong xu hướng giảm

Khi thị trường có xu hướng giảm thì sẽ có rất nhiều chứng khoán được các trader bán ra do đó giá sẽ bắt đầu giảm sâu hơn. Nếu trường hợp thị trường có dấu hiệu giảm giá, nhưng khối lượng giao dịch bán ra không tăng lên thì nó là tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ sớm kết thúc. 

volume spread analysis

Để nhận dạng No Selling Pressure có những cách sau:

  • Mức giá đóng cửa của các phiên giao dịch liền trước thấp hơn các phiên hiện tại.
  • Khối lượng giao dịch trong hai phiên gần nhất thấp.
  • Phạm vi giá biến động hẹp.

Ưu điểm của phương pháp VSA so với các phương pháp khá

volume spread analysis

Phương pháp VSA phân tích mối quan hệ chênh lệch giữa giá và khối lượng giao dịch để các trader có thể tìm được nguyên nhân biến động trên thị trường tiền mã hóa. Phương pháp này tập trung chủ yếu vào việc giám sát hoạt động của các trader chuyên nghiệp, hoặc cá nhân có số vốn lớn, hoặc quỹ đầu tư và họ có thể thao túng thị trường.

Các phương pháp phân tích kỹ thuật khác như Sóng Elliott, RSI, MACD,.. đều khá chủ quan. Ngoài ra, các Pro trader sẽ dễ dàng theo dõi hành vi của phần lớn các nhà giao dịch nếu chúng càng được phổ biến và được sử dụng nhiều, từ đó việc thao túng giá của một tài sản bất kỳ rất dễ dàng.

Vì vậy, phương pháp VSA đã: mang tính khách quan, không bị thao túng và xác định được lý do gây mất cân đối cung cầu. 

Lời kết

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nắm được những nội dung cơ bản của phương pháp Volume Spread Analysis và phần nào tiếp cận được đến phương pháp đặc biệt này để có thể dự đoán được những tín hiệu về biến động của giá.