Hệ số tương quan và những ứng dụng trong lĩnh vực tài chính

he so tuong quan la gi

Trong lĩnh vực tài chính cũng như trong các môn học liên quan đến kinh tế, hệ số tương quan là một chỉ số quan trọng để phân tích các vấn đề cần thiết. Vậy hệ số tương quan là gì? Cách tính như thế nào để chính xác nhất? Và nó được ứng dụng như thế nào trong các lĩnh vực khác?  Hãy cùng Tài Chính 101 tìm hiểu tất tần tật các thông tin về hệ số tương quan qua bài viết này nhé!

Hệ số tương quan là gì?

Hệ số tương quan có tên gọi tiếng anh là Correlation Coefficient. Nó là chỉ số thống kê biểu thị mức độ quan hệ tuyến tính giữa 2 biến số. Nhờ chỉ số này mà có thể thấy được mức độ mạnh yếu của mỗi quan hệ đó. 

Hệ số tương quan có giá trị trong khoảng (-1;1). Phép tính hệ số tương quan sẽ bị sai hoặc bị lỗi nếu kết quả được tính ra lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn -1. 

  • Nếu hệ số tương quan có giá trị âm mang dấu (-) thì có nghĩa 2 biến số có mối quan hệ nghịch biến hoặc tương quan âm. Còn 2 biến số nghịch biến tuyệt đối khi có giá trị bằng -1.
  • Nếu hệ số tương quan có giá trị dương mang dấu  (+) thì có nghĩa 2 biến số có mối quan hệ đồng biến hoặc tương quan dương. Còn 2 biến số đồng biến tuyệt đối khi có giá trị bằng 1.
  • Nếu hệ số tương quan bằng 0 biểu thị 2 biến số độc lập với nhau, có nghĩa là giữa chuyển động của hai biến không có mối quan hệ tuyến tính với nhau.

Hệ số tương quan Pearson (được ký hiệu là R) là thông số được sử dụng phổ biến nhất trong các loại hệ số tương quan khác. Nó thể hiện độ mạnh và hướng của quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Bởi vì tương quan R là phương pháp tối ưu nhất để để đo lường mối tương quan giữa các biến, nên nó được nhiều người biết đến. Hệ số R có giá trị trong khoảng (-1;1).

  • Hệ số R gần tiến về -1 hoặc +1: tương quan tuyến tính càng mạnh
  • Hệ số R gần tiến về 0:  tương quan tuyến tính yếu dần
he so tuong quan

Ý nghĩa của hệ số tương quan

Ta sẽ biết được mối liên hệ giữa hai biến nhờ vào hệ số tương quan. Thông qua đó, độ mạnh yếu trong quan hệ của hai biến đang xét cũng được đo lường.

Như đã nhắc ở trên, giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan càng tiến tới 1 thì mối quan hệ giữa hai biến càng mạnh mẽ.

Đây còn là một công cụ giúp ta có thể phân tích chính xác một vấn đề nào đó, tìm ra được xu hướng, mối quan hệ giữa các biến số để có những kế hoạch phù hợp trong đầu tư.

Lưu ý: hệ số tương quan giữa hai biến có ý nghĩa khi đạt giá trị từ >= 0,8 và từ 0,9 trở lên thì mối liên hệ đó được xem là chặt chẽ. Do đó, nếu giá trị < 0,8 thì có thể bỏ qua mối tương quan giữa hai biến đó.

>>> Công thức tính doanh thu thuần mới nhất <<<

y nghia he so tuong quan

Điều kiện để hệ số tương quan tồn tại ý nghĩa

Người ta thường sử dụng hệ số R để đo lường mối tương quan giữa các biến số. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét điều kiện để hệ số Pearson có ý nghĩa. Để tồn tại ý nghĩa thì hệ số R phải giá trị sig. < 5%. Ngược lại ta sẽ kết luận giữa hai biến không có tương quan nếu giá trị sig. > 5%.

Cách tính hệ số tương quan

Công thức để tính hệ số tương quan như sau:

cong thuc he so tuong quan

Trong đó:

  • xy: hệ số tương quan
  • Cov (x,y): Hiệp phương sai của biến x và biến y 
  • x: Độ lệch chuẩn của biến x
  • y: Độ lệch chuẩn của biến y

Độ lệch chuẩn biểu thị mức độ phân tán dữ liệu so với mức trung bình.

Hiệp phương sai biểu thị mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

>>> Dư mua dư bán là gì? Các thuật ngữ cần nắm trong chứng khoán <<<

Ý nghĩa của thống kê tương quan và đầu tư

Trong lĩnh vực đầu tư, hệ số tương quan là công cụ đo thường thống kê được dùng phổ biến nhất. Nó cũng có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất hay giao dịch định lượng. Nhờ đó mà các nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi hệ số này của tài sản riêng lẻ trong các danh mục họ đã đầu tư.

Ngoài ra các nhà phân tích có thể biết được xu hướng thay đổi của khối tài sản nếu có yếu tố bên ngoài tác động đến, nhờ vào việc ứng dụng hệ số tương quan. 

Đặc biệt trong đầu tư tài chính, thống kê tương quan vô cùng hữu ích với các nhà đầu tư. Họ có thể xây dựng kế hoạch để bảo đảm tài sản của mình tránh gặp những rủi ro thông qua vận dụng tính chất của mối quan hệ nghịch biến. Trong trường hợp có sự thay đổi về giá thì mức độ rủi ro sẽ giảm đi. Qua đó còn có thể đánh giá được đâu là lúc mối tương quan có thể thay đổi rõ giữa 2 biến dựa vào hệ số tương quan.

>>> Thông tin cần biết về đáo hạn ngân hàng  <<<

Ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính

ung dung he so tuong quan

Trong kinh tế tài chính, những nhà phân tích thường nghiên cứu dựa trên các giá trị của hệ số tương quan để nhận định và đánh giá mức độ tương quan giữa những biến. Cụ thể như giữa dầu thô trên thị trường và công ty sản xuất dầu cùng giá cổ phiếu. Khi giá dầu thô tăng đồng nghĩa với doanh thu mà những công ty dầu mỏ kiếm được sẽ lớn hơn và ngược lại .

Chỉ số này còn giúp nhà đầu tư xác định được thời điểm thay đổi của mối liên hệ giữa các biến. Ví dụ về cổ phiếu ngân hàng. Dù ít, dù nhiều chúng cũng sẽ phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng.  Các nhà đầu tư cần xem xét kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư nếu giá cổ phiếu giảm nhưng lãi suất cho vay tăng. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp giá trị cổ phiếu giảm vì một số lý do.

Lời kết

Hệ số tương quan được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy, việc tìm hiểu về chỉ số này là một việc vô cùng quan trọng. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và kiến thức về hệ số tương quan và đặc biệt sẽ giúp ích cho việc vận dụng nó trong lĩnh vực tài chính.