Bollinger Band là gì? Cách sử dụng Bollinger Band hiệu quả

bollinger band la gi

Các bạn từng nghe đến Bollinger band – 1 chỉ báo phân tích kỹ thuật phát triển bởi John Bollinger. Công cụ này mệnh danh là chỉ báo “thần thánh” giúp trader xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả. Do đó Tài Chính 101 sẽ giới thiệu những thông tin chi tiết về Bollinger band là gì?

Bollinger band là gì?

Bollinger band là 1 công cụ kết hợp giữa đường trung bình động MA và độ lệch chuẩn. Cấu tạo chỉ báo này gồm 1 đường trung bình động ở giữa và 2 đường biên trên, biên dưới.

Khoảng cách giữa đường MA với dải bollinger của nó được xác định bởi các mức độ biến động giá cả. Khi giá biến động mạnh, dải bollinger mở rộng và ngược lại giá chứng khoán biến động ít hơn, dải bollinger dần thu hẹp lại.

Các thông số chỉ báo Bollinger Band

Chỉ báo này cấu tạo bởi 3 thành phần chính:

  • Dải trên (Upper Band): dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn. 
  • Dải giữa (Middle Band): đường trung bình động SMA 20.
  • Dải dưới (Lower Band): dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn. 

Trong đó, độ lệch chuẩn là đại lượng thống kê được sử dụng đo lường mức độ phân tán của tập dữ liệu. Độ lệch chuẩn phản ánh sự chênh lệch giữa giá trị xét theo từng thời điểm đánh giá và giá trị trung bình. 

bollinger band

Ý nghĩa Bollinger Band

Trong đầu tư chứng khoán, Bollinger Band là chỉ báo quan trọng hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định vào lệnh và đồng thời xác định xu hướng giá hiệu quả. Hai ý nghĩa được xem là quan trọng nhất chỉ báo Bollinger Band mà các nhà đầu tư cần nắm được, đó là: sự thu hẹp và điểm breakout. 

  • Sự thu hẹp (siết chặt) Bollinger Band

Là 1 hiện tượng xảy ra khi 2 dải trên và dưới Bollinger Band chuyển động lại gần nhau và tiến sát đến dải giữa là đường SMA 20. Sự thu hẹp phản ánh giai đoạn tài sản có sự biến động thấp với 1 mức độ tối thiểu. Và sự xuất hiện của nó là tín hiệu hoàn hảo sự quay trở lại mức độ biến động mạnh trong thời gian tới, là thời điểm tiềm năng nhà đầu tư vào lệnh và nắm bắt cơ hội kiếm lời. 

Đi kèm với sự thu hẹp là sự mở rộng. Mức độ biến động càng giảm mạnh khi các dải chuyển động rộng ra, đồng thời phần trăm thoát vị thế càng lớn. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư không nên coi là tín hiệu giao dịch vì nó không dự báo xu hướng giá tăng hay giảm trong thời gian tới.  

  • Điểm break out

Điểm Break out không được coi là tín hiệu giao dịch như đa số các nhà đầu tư lầm tưởng, nó không cho dấu hiệu rõ ràng về xu hướng giá biến động theo chiều nào. 

Chỉ báo này cung cấp cho các nhà đầu tư manh mối việc giá tài sản chỉ có thể chuyển động tại vùng nhất định và rất khó có thể thoát ra khỏi vùng đó. Chính vì vậy, tiềm năng tuyệt chiêu Bollinger Band được phát huy tốt trong quá trình đánh giá xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với kết quả phân tích khá chính xác trong bất cứ khung giờ nào. 

bollinger band

Bollinger Band hoạt động thế nào?

Nếu công thức tính chỉ báo khác thường sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định, dải Bollinger sử dụng độ lệch chuẩn tính toán.

Độ lệch chuẩn là 1 công cụ được sử dụng trong thống kê nhằm tìm ra chênh lệch của 1 mẫu với giá trị trung bình chính nó.

Vì thế, để tính độ lệch chuẩn, trước hết cần có phương sai. 

Phương sai được tính:

cong thuc bollinger band

Tổng bình phương mức chênh lệch dữ liệu và trung bình động chia tổng này cho N.

cong thuc bollinger band

Căn bậc hai phương sai là độ lệch chuẩn.

Để có hai hay ba độ lệch chuẩn, nhân hệ số đó với độ lệch chuẩn ban đầu.

John Bollinger đặt dải trên và dải dưới cách nhau 2 độ lệch chuẩn điều chỉnh tốt hơn sự biến động thị trường. Nhờ vậy, dải Bollinger có thay đổi tương quan với độ lệch chuẩn đường trung bình động, phản ứng nhanh hơn với thay đổi thị trường và khả năng “bao hàm” toàn bộ giá tốt hơn.

Do đó, bất kỳ chuyển động giá nào cũng sẽ có khả năng nằm trong dải Bollinger. Vì dải giữa được kẹp dải trên và dải dưới, trông nó như thế bức tường bao vây.

Vì gần như ôm trọn phạm vi biến động giá rộng, chúng đặc biệt hữu ích xác định một cổ phiếu đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

  • Khi giá bằng hay cao hơn dải trên, cổ phiếu có thể mua quá mức.
  • Khi giá bằng hay thấp hơn biên độ thấp hơn, cổ phiếu có thể bán quá mức.

Trong trường hợp dải Bollinger co hẹp hoặc mở rộng, chúng cho thấy thông tin như sau:

  • Thay đổi giá có xu hướng xảy ra sau khi biên độ thắt chặt và biến động giảm bớt.
  • Khi giá di chuyển ra ngoài dải, sau đó chui vào trong dải cho thấy xu hướng sắp đảo chiều. 

Công thức tính Bollinger Band

Bollinger Band được xác định đơn giản theo công thức sau:

  • Dải trên = SMA 20 + 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày
  • Dải giữa = giá trị trung bình giá đóng cửa
  • Dải dưới = SMA 20 – 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày

Ví dụ:

Giả sử muốn mua cặp tiền tệ USD/JPY tỷ giá hiện tại 109,35; giá trị SMA 80 và độ lệch giá trong 20 ngày 1,3. Từ thông số này, ta dễ dàng tính: 

  • Dải giữa =80
  • Dải trên =  80 + 2 x 1,3 = 82,6
  • Dải dưới  = 80 – 2 x 1,3 = 77,4

Dải bollinger band siết chặt

Dải bollinger band siết chặt khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới đường SMA thu hẹp còn gọi là hiện tượng “ thắt nút cổ chai”, giá cổ phiếu trong giai đoạn biến động thấp. Cho rằng đây là dấu hiệu cho biết giá biến động mạnh trong tương lai và xuất hiện cơ hội giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên trong trường hợp này dải bollinger band không cho biết giá biến động theo chiều hướng tăng hoặc giảm.

bollinger band

Dải bollinger band bứt phá

Thông thường 90% giá biến động giữa 2 band trên và dưới. Dải bollinger band bứt phá khi giá qua dải trên hay dải dưới, cho thấy biến động lớn giá cổ phiếu. Tuy nhiên giống như dài Bollinger band siết chặt chỉ báo không cho biết giá biến động theo chiều hướng tăng hay giảm.

bollinger band

Cách cài đặt Bollinger Band

MT4 là 1 phần mềm giao dịch được ưa chuộng và phổ biến hiện nay. Cách cài đặt chỉ báo Bollinger Bands trên nền tảng giao dịch MT 4 dưới đây.

  • Bước 1: Mở nền tảng MT4, chọn Insert thanh Menu, di chuột vào Indicators, chọn Trend và cuối cùng là nhấn Bollinger Bands.
  • Bước 2: Sau đó giao diện hiện lên hộp thoại Bollinger Bands

– Phần Parameters gồm các mục cơ bản Period (số chu kỳ), Deviation (độ lệch), Apply to Close (áp dụng loại giá đóng cửa). 

– Ngoài ra, cũng có thể thiết kế màu sắc, độ mỏng dày dải bollinger trong mục Style.

Trader được phép thoải mái điều chỉnh thông số theo chiến lược riêng nhưng lời khuyên cho tất cả là không nên thay đổi con số mặc định này. Vì đây là chỉ số chính tác giả John Bollinger cài đặt sử dụng và nó được nghiên cứu từ thị trường mang lại xác suất chính xác lớn.

  • Bước 3: Sau khi điền và kiểm tra lại thông tin cần thiết, chỉ cần chọn OK là hoàn thành.

Cách sử dụng Bollinger Band

Chiến lược mua giá thấp, bán giá cao

Với mục đích cung cấp cho nhà giao dịch định nghĩa tương đối giá cao và giá thấp, thông qua sử dụng đường Bollinger Band, nhà đầu tư có ý tưởng xây dựng nên chiến lược giao dịch là Mua thấp Bán cao với Bollinger Band. 

Cơ sở chiến lược này là dựa vào vai trò dải trên và dải dưới Bollinger Band giống như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Do đó, với chiến lược này, nhà đầu tư thực hiện bán ra giá chạm vào dải trên và mua vào giá chạm vào dải dưới đường Bollinger Band.  

Xét theo phương diện lý thuyết chiến lược này khá đơn giản nhưng lại hiệu quả tương đối cao khi thị trường xu hướng sideway, tuy nhiên khi xu hướng tăng hoặc giảm mạnh thị trường chiến lược này khá rủi ro.

Vì vậy lời khuyên dành cho các nhà đầu tư mới, nên sử dụng chiến lược này giúp nắm rõ hơn về bản chất Bollinger Band là gì cũng như cách sử dụng cơ bản chỉ báo này thôi, còn áp dụng trong giao dịch đòi hỏi nhà đầu tư cần kỹ năng sàng lọc tốt tín hiệu nhiễu đánh lừa trên thị trường. 

Chiến lược Bollinger Band Squeeze

Đặc trưng trong hình thái chỉ báo Bollinger Band là 2 dải trên và dưới nó gần như bao bọc toàn bộ đường giá, phương pháp giao dịch “Nút thắt cổ chai” còn gọi là Bollinger Band Squeeze là phương pháp kinh điển với chỉ báo này. 

Thị trường luôn biến động qua lại giữa những thay đổi mạnh hay nhẹ, và khi dao động tăng giảm với biên độ nhỏ suốt khoảng thời gian kéo dài là dấu hiệu cho biến động mạnh mẽ sắp xảy ra. Khi đó, sự xuất hiện một vùng nút thắt cổ chai xác nhận cho các nhà đầu tư biết rằng khu vực đó đang chuẩn bị có bùng nổ và là thời điểm để giao dịch hợp lý.  

Khi dấu hiệu này xuất hiện, việc cần làm là chờ đợi dấu hiệu breakout ra khỏi vùng tích lũy hẹp đó được tạo nên bởi giá suốt thời gian biến động tại vùng nút thắt cổ chai.

  • Nếu giá breakout khỏi vùng tích lũy hẹp theo chiều lên, các nhà đầu tư thực hiện lệnh mua.
  • Nếu giá breakout khỏi vùng tích lũy theo chiều xuống, các nhà đầu tư thực hiện lệnh bán. 
bollinger band

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Sau khi xác định được vùng thực hiện giao dịch breakout theo phương pháp Nút thắt cổ chai, có thể dự đoán xu hướng của giá lúc này các nhà đầu tư phải có chiến lược khác kết hợp.      

Như đề cập ở trên, dải giữa Bollinger Band là đường trung bình động SMA 20, chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá đóng cửa tài sản trung bình trong 20 phiên liên tiếp gần nhất. Do đó, khi thị trường xu hướng mạnh mẽ, nếu giá bật ra sau đó quay về dải giữa ngay lập tức nó lại bật ra tiếp tục xu hướng. 

Dải giữa khi này trong vai trò một cản động (hay hỗ trợ và kháng cự) giá chứng khoán đồng thời khi thị trường dấu hiệu pullback với SMA 20, nhà đầu tư có cơ hội đặt lệnh giao dịch chính tại điểm đó. 

Chiến lược kết hợp Bollinger Band với mô hình đảo chiều

Nhà đầu tư kết hợp Bollinger Band với mô hình đảo chiều đạt hiệu quả cao hơn. Cơ sở phương pháp này là giá luôn có xu hướng quay đường SMA 20 (dải giữa) dù khi nào chạy ra xa. Cách thức thực hiện như sau:

  • Xem xét vùng hỗ trợ và kháng cự
  • Xem xét hình thái Bollinger Band tại các vùng đó
  • Tìm kiếm mô hình đảo chiều như Bullish Engulfing, Hammer, Bearish Engulfing,…

Từ đó, các nhà đầu tư xác định được điểm vào lệnh thích hợp.

Chiến lược kết hợp Bollinger Band và chỉ báo RSI

Không nhiều nhà đầu tư biết phương pháp này bởi các nhà đầu tư hầu hết đều ngại việc tìm kiếm chỉ báo phù hợp bổ trợ và kết hợp với nhau.

Chỉ số sức mạnh tương quan RSI là công cụ giúp đánh giá sức mạnh hoặc suy yếu của xu hướng giá. Khi RSI vượt ngưỡng 70 và cắt theo chiều xuống là thời điểm bán ra, còn khi RSI vượt xuống ngưỡng 30 và cắt theo chiều lên là thời điểm mua vào.

Trong chiến lược kết hợp RSI và Bollinger Band này, cách thực thực hiện của thể là đi tìm phân kỳ chỉ báo RSI. Trong đó, phân kỳ giảm xuất hiện khi thị trường tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI giảm xuống, phân kỳ tăng xuất hiện khi thị trường tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tăng lên. Đó là những tín hiệu xu hướng đảo chiều chuẩn bị xảy ra.

Chiến lược Bollinger Band chuyên sâu

Có 2 chiến thuật sử dụng chuyên sâu Bollinger Band phổ biến được ưu tiên sử dụng bởi nhà đầu tư chuyên nghiệp.

bollinger band

Chiến thuật 1: Bollinger Band phá vỡ

Đây là chiến thuật giao dịch tương đối đơn giản với xu hướng dài hạn. Khi mức giá đóng cửa cây nến được xác nhận vượt ra khỏi dải Bollinger, sự phá vỡ xảy ra. Để hạn chế được rủi ro có thể xảy ra thì các nhà đầu tư cần kết hợp thêm đường kháng cự và hỗ trợ cũng như chỉ báo kỹ thuật khác.

  • Khi giá break out khỏi ngưỡng kháng cự là tín hiệu mua vào cho nhà đầu tư.
  • Khi giá break out khỏi ngưỡng hỗ trợ là tín hiệu bán ra cho nhà đầu tư. 

Chiến thuật 2: Giao dịch theo biến động

Chiến thuật phổ biến thứ 2 là giao dịch theo biến động, với 2 phương thức chính:

  • Mua vào khi giá có mức dao động nhỏ với kỳ vọng giá tăng: Cơ sở cho phương thức này là sau khi giá dao động với mức nhỏ để tạm nghỉ, xu hướng biến động mạnh sẽ xuất hiện trở lại. Chính vì vậy, khi Bollinger Band thu hẹp lại mức giá đóng cửa gần nhau và các nhà đầu tư thực hiện mua vào là chiến thuật giao dịch mua theo biến động.   
  • Bán ra khi giá có mức dao động lớn với kỳ vọng giá giảm: Khi giá quá cao hay quá thấp, khoảng cách dải trên và dải dưới ngày càng cách xa nhau. Thời điểm này thị trường cần điều chỉnh mức độ biến động của giá giảm xuống thấp hơn, là thời điểm hợp lý nhà đầu tư giao dịch bán ra. 

Một số hạn chế Bollinger band

bollinger band
  • Không dự đoán xu hướng breakout của giá

Đây xem là hạn chế lớn nhất dải Bollinger trong phân tích thị trường. Nó đơn giản là chỉ báo cho biết rõ sự biến động thị trường nhưng không xác định được chắc chắn xu hướng phá vỡ giá. Do đó, nhà đầu tư cần sử dụng kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo kỹ thuật khác nếu muốn dự đoán tín hiệu của thị trường.

  • Không cho biết thời điểm quá mua, quá bán kết thúc

Tuy cho biết thị trường đang diễn ra quá mua hay quá bán nhưng không dự đoán được khi nào xu hướng này kết thúc. Đây là lý do trader cần đặt dừng lỗ (stop loss) bảo vệ tài khoản của mình trong trường hợp giá đi lệch dự đoán. 

Ngay khi dự đoán đúng, vẫn nên tạo thói quen luôn luôn đặt stop loss vì chắc chắn không thể dự đoán chính xác 100% xu hướng giá trong nhiều trường hợp. Vẫn có những tin tức bất ngờ khiến thị trường đảo chiều mạnh tới mức không thể hình dung được.

  • Không tin cậy và phù hợp trong một số trường hợp

Dải Bollinger luôn là chỉ báo tốt chỉ khi thị trường biến động ít hay di chuyển nhẹ nhàng phạm vi nhất định. Khi thị trường có dao động mạnh và nhanh, chỉ báo này không còn đúng nữa.

Lời kết

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc Bollinger band là gì. Cũng như cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Bollinger band sao hiệu quả. Hy vọng các bạn có thể vận dụng kiến thức bổ ích mà Tài Chính 101 chia sẻ một cách thành công.